TradingVisions veröffentlicht Delphi II Day Trading Swing Trading Futures System. TradingVisions Systems, Inc gab heute die Freigabe des Delphi Universal II Futures Trading System bekannt, welches Tag die E-Mini Russell und Swing Trades die E-Mini Midcap Futures-Kontrakte Dies ist ein wichtiger Upgrade, das das Ergebnis der Implementierung eines neuen proprietären Walk-Forward-Optimierungsprotokolls ist, das einen hypothetischen Performance-Rekord erzeugt, der fast dem Echtzeit-Trading entspricht. TradingVisions entwickelt und vermarktet Handelsstrategien, die automatisch Kauf - und Verkaufssignale für eine Vielzahl von Futures-Märkten ausgeben Systeme können gemietet oder gekauft werden. Past News Releases. Spokane, WA PRWEB 20. Juni 2007.TradingVisions Systems, Inc gab heute die Veröffentlichung von Delphi II, ein vollständig automatisiertes Futures-Trading-System, das Tag den E-Mini Russell Futures-Vertrag und Swing Trades der e-mini Midcap-Vertrag Die ursprüngliche Delphi Universal-Strategie wurde im Oktober 2005 veröffentlicht. Seine einzigartige Stärke ist, dass es eine Vielzahl von Märkten, von Intraday-Index und Forex-Trading bis hin zu langfristigen Rohstoffhandel betreibt. Wenige Systeme haben eine so breite und robuste Vielfalt der Anwendung Delphi II vereinfacht die Ein - und Ausstiegslogik und implementiert ein neues, proprietäres Walk-Forward-Optimierungsprotokoll, das einen hypothetischen Performance-Rekord erzeugt, der dem Echtzeit-Handel nahezu gleichwertig ist. IIphi II ist ein Trendfolgesystem, das ein Proprietäre Channel-Breakout-Strategie Es handelt sich um Stiere und Bären Marktbewegungen, und es kann auf neue Höhen Tiefs oder auf Retracements aus dem Haupttrend eingeben Da die Eigenkapitalkurven der beiden empfohlenen Märkte die e-Mini Russell und e-Mini Midcap Futures-Kontrakte haben Eine niedrige 23-Korrelation, sie machen eine ausgezeichnete Kombination Trading die beiden in einem 25.000 Konto über die letzten 6 5 Jahre, die durchschnittliche jährliche unkomplizierte Rückgabe eines Einzelvertragskontos wäre 60 In der Zukunft werden TradingVisions Versionen, die zusätzlichen Handel zu veröffentlichen Es ist immer aufregend, ein System-Upgrade freizugeben, aber ich bin besonders begeistert von dem Vorwärts-Optimierungs-Framework, das ich verwendet habe, um Delphi umzurüsten, weil es eine sehr realistische hypothetische Erfolgsbilanz und eine Möglichkeit zur Anpassung an Marktveränderungen gibt Lincoln Fiske, Präsident und Systementwickler von TradingVisions. Most Trading System-Entwickler nutzen die traditionelle Form der Backtest-Optimierung, die alle verfügbaren Vergangenheit Daten und laufende Tests von System-Parameter Sobald die besten gefunden werden, werden diese dann in Echtzeit - Zeit-Handel Nach Herrn Fiske, Das erste Problem mit traditionellen Backtesting ist, dass diese hypothetischen Ergebnisse idealisiert sind, die Trades darstellen, die per definitionem aus der Annahme von optimalen Parametern resultieren. Leider entwickeln sich die Märkte, während die Teilnehmer versuchen, Gewinne voneinander zu gewinnen, also wenn diese Backftted Parameter werden auf neue Daten angewendet, die Ergebnisse sind nie so gut wie die idealisierte Leistung Darüber hinaus sind diese Backtest-abgeleiteten Parameter in der Regel statisch, ohne artikulierte Methode der Anpassung sie oft ein Markt entwickelt sich bis zu dem Punkt, wo die ursprünglichen Parameter nicht mehr ausführen , Und das System zerbricht Walk-Forward-Optimierung hilft bei der Lösung dieser beiden Probleme. Walk-forward-Optimierung WFO beginnt mit einer Periode von Daten, zum Beispiel die fünf Jahre vom 1. Januar 1996 bis 31. Dezember 2000 Diese Periode heißt die Studie Periode, und seine Daten werden als in-Sample betrachtet, da es verwendet wird, um die optimalen Parameter zu bestimmen. Mit Hilfe von Analysesoftware wie TradeStation werden die besten Systemparameter durch das Testen vieler verschiedener Systemvariablen und Werte bestimmt. Dann wird das System mit dem abgeleiteten Optimum verwendet Parameter-Werte, wird auf 2001 Daten angewendet Dieses Jahr der Daten ist die Anwendung Zeitraum, und seine Daten ist out-of-Probe, da es nicht verwendet wurde, um die idealen Parameter abzuleiten Diese 2001 Ergebnisse werden das erste Jahr der hypothetischen Performance-Rekord für Das System Wie Herr Fiske sagt: In diesem Beispiel sind die Handelsergebnisse für 2001 weitaus wertvoller als die von 1996-2000, weil sie viel realistischer sind. Hatten wir unsere Optimierung am 1. Januar 2001 getan, konnten wir in diesem Jahr tatsächlich gehandelt haben Mit diesem optimalen Parametersatz Diese Art von hypothetischen Ergebnis ist daher am nächsten können wir in Echtzeit-Ergebnisse zu bekommen. Der nächste Schritt in WFO ist es, die Daten nach vorne durch Hinzufügen der 2001 Daten und fallen die 1996 Daten zu einem neuen Studienzeitraum zu gehen Von 1997-2001, und das System ist über diese Daten optimiert, um die besten Parameter für diesen Zeitraum zu bestimmen. Typischerweise haben sich die besten Parameter etwas von den ursprünglichen geändert, und diese neuen Werte werden auf die 2002 Daten angewendet. Dieses neue Jahr der Ergebnisse ist Hinzugefügt 2001, erweitert die Performance-Rekord auf zwei Jahre Der Prozess setzt sich fort, und jedes neue Jahr der Out-of-Sample-Ergebnisse wird zum Rekord hinzugefügt Am Ende der Walk-Forward-Optimierung Routine, haben wir eine leistungsstarke Performance-Rekord von Einige Jahre von Trades, die tatsächlich getroffen werden konnten, erklärt Herr Fiske Dies ist ein realistischer Rekord von Trades, nicht eine idealisierte Fata Morgana, und es bietet eine viel gültigere Grundlage für die Messung der Potenzial der System-Performance Dies ist die Macht der WFO , Dass es uns jahrelange realistische Ergebnisse geben kann, die es uns ermöglichen, ein System zu bewerten, indem wir den Echtzeit-Handel effizient simulieren. Die auf der TradingVisions-Website veröffentlichten Leistungsberichte von Delphi II sind vollständig veraltet und zeigen eine gleichbleibende und hohe Profitabilität. Wegen der Vorwärtsoptimierung hat Delphi II den zweiten Vorteil, adaptiv zu sein, Herr Fiske setzt sich fort. Jedes Jahr bis zum 5. Januar werde ich die neuen Parameter veröffentlichen, die die Prüfung auf die Daten des Vorjahres beinhalten. Auf diese Weise kann Delphi II in der Lage sein Anpassungen an Marktveränderungen vornehmen. Delphi II ist einfach zu bedienen Anleger haben die Möglichkeit, sie zu kaufen und selbst zu handeln Delphi II läuft auf der TradeStation-Plattform oder leasing sie für 50 pro Monat pro Vertrag Delphi II kann bei den vorhandenen Kunden gehandelt werden Futures-Brokerage entweder direkt durch den Kunden oder für den Kunden durch ein Broker-Assist-Programm Mit der Broker-Assist-Option vervollständigt der Kunde den TradingVisions-Leasingvertrag und leitet den Broker zum Handel von Delphi II für das Kunden-Konto keine vorherige Erfahrung, Software oder Überwachung ist erforderlich. About TradingVisions Systems, Inc und Lincoln Fiske. TradingVisions entwickelt und vermarktet Handelsstrategien, die automatisch Kauf und Verkauf von Signalen für eine Vielzahl von Futures-Märkten. Lincoln Fiske ist ein Vollzeit-Futures-Trading-System-Entwickler, der TradingVisions gegründet , Inc im Jahr 2003 Ein Pädagogen seit über 20 Jahren, Herr Fiske ist seit langem an den Märkten interessiert, und er begann seine eigenen Systeme Mitte der 1990er Jahre zu gründen, indem er sie 1999 der Öffentlichkeit zugänglich machte. Sein Ansatz für die Märkte ist Konservativ, und er glaubt stark an das Ideal des Tragens eines Portfolios von Systemen, Zeitrahmen und Märkten und in der Notwendigkeit von Strategien, um ihre Robustheit durch Anwendung auf mehrere Märkte zu beweisen. Lincoln Fiske TradingVisions Systems, Inc 1-800-878- 1983 oder 1-509-466-8435.Delphi II EM Swing Equity Kurve Klicken, um in voller Größe zu sehen Diese Grafik zeigt die Ergebnisse des Handels Delphi II E-Mini Midcap Swing Handel Weitere Details finden Sie bei Delphi II Combined Equity Curve klicken Sie auf Vollständige Version ansehen Diese Grafik zeigt die kombinierten Ergebnisse des Handels Delphi II E-Mini Russell Day Handel und E-Mini Midcap Swing Handel Weitere Details finden Sie bei Delphi II ER Day Equity Curve Klicken, um in voller Größe zu sehen Diese Grafik zeigt die Kombinierte Ergebnisse des Handels Delphi II e-Mini Russell Tag Handel Weitere Details sind verfügbar. Reach out an den Autor Kontakt und verfügbaren sozialen Informationen sind in der Top-rechts aller Pressemitteilungen aufgelistet. Questionen über Ihre PRWeb Konto oder Interesse an Lernen Mehr über unsere news services. Call PRWeb 1-866-640-6397.Delphi ist ein komplett mechanisches Swing - und Day-Trading-System, das ursprünglich am 27. September 2005 veröffentlicht wurde. Das Trendfolgesystem setzt eine dynamische, proprietäre Channel-Breakout-Einstiegstechnik ein Am 1. Juli 2005, 2013 TradingVisions veröffentlichte Delphi II WFO, das ein Walk-Forward-Optimierungsprotokoll beinhaltet, siehe Details hier zum Tag Handel der emini Russell TF und emini SP ES und Swing Handel der emini Midcap EMD Re-Optimierung erfolgt einmal im Jahr und die daraus resultierenden besten Werte Werden verwendet, um für das nächste Jahr zu handeln Die größte Stärke von WFO ist, dass es uns erlaubt, Jahre von out-of-Probe, nicht optimierte Ergebnisse zu melden, die fast so wertvoll bei der Bewertung der Leistung eines Systems als eine tatsächliche Handelsrekord sehen können Out-of-Sample-Historie hilft, die Gültigkeit und Robustheit eines Systems viel kraftvoller zu verifizieren als ein herkömmlicher Backtest-Optimierungsbericht, da die Ergebnisse durch die Anwendung der Systemregeln und - parameter auf neue Daten erzeugt werden, die in der Zeit vorangehen. Die WFO-Version von Delphi II verwendet die ursprüngliche Delphi-II-Logik, die im Mai 2007 eingeführt wurde. Alle Ein - und Ausgänge sind Stopps oder Limit-Aufträge Die Exits basieren auf der Volatilität, die durch die durchschnittliche ATR-Reichweite bestimmt ist, und die TF - und ES-Versionen verwenden ebenfalls einen 1000-Dollar-Stopp EMD-Version hat eine Gewinnsperre Ebene, wo die Haltestelle bewegt wird, um einen Gewinn zu schützen, und ein Profit-Ziel-Limit Das Ziel ist etwa 20 der Zeit erreicht, vermeiden einige der Rückgabe, dass Trend-Follow-Systeme unvermeidlich erleben Die TF Und ES-Versionen nutzen auch ein Gewinn-Lock-System umkehrt etwa 50 der Zeit Mit niedrigen Korrelationen von 17 bis 26, die drei Versionen machen hervorragende Portfolio-Partner. Lease oder Purchase. Delphi II kann für 50- 75 Monate e-Mini Vertrag 3 gemietet werden - Monat Minimum und gehandelt durch designierte Broker-Assist-Programme, oder es kann mit der Logik vollständig aufgedeckt gekauft werden Beim Kauf erhalten Sie sowohl Delphi Original und Delphi II WFO. Welcome Bevor Sie die TradingVisions Website, und um sicherzustellen, dass Sie verstehen Die Risiken des Rohstoffhandels und die Annahmen, unter denen die Daten vorgelegt werden, nehmen Sie sich bitte die Zeit, die folgenden Aussagen zu lesen und zu bestätigen, indem Sie auf den Link unten auf der Seite klicken. ZUSAMMENARBEITSABSCHLÜSSE. Die folgenden Haftungsausschlüsse gelten für diese Website Materialien, die vom TradingVisionsmodity-Handel vermietet oder gekauft werden können, tragen ein hohes Maß an Risiko. Menschen können und verlieren Geld Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine künftigen Ergebnisse. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE BESCHRÄNKUNGEN, EINIGE, DIE BESCHRIEBEN WERDEN KEINE VERTRETUNG IST, ANY WILL ACCOUNT ODER WAHRSCHEINLICH Gewinne oder Verluste ähnlich wie in FACT GEZEIGT erreichen, sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE ERREICHT DER FOLGE VON BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM EINE DER GRENZEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST, DASS SIE IM ALLGEMEINEN SIND VORBEREITUNG MIT DEM VORTEILE VON HINDSIGHT IN ZUSÄTZLICHEN HAFTEN HYPOTHETISCHER LEISTUNGSHANDEL NICHT KÖNNEN FINANZIELLES RISIKO ENTHALTEN UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSAUFNAHME KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS IM TATSÄCHLICHEN HANDEL ZU BEISPIEL, DIE FÄHIGKEIT ZUR VERMEIDUNG VON VERLUSTEN ODER ZU HINZUFÜGEN, EINEN BESTIMMTEN HANDEL PROGRAMM IM SPITZEN VON HANDELSVERLÄNGERN SIND MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE AKTUELLEN HANDELSERGEBNISSE WERDEN KÖNNEN, WERDEN NACHSTEHENDEN ANDEREN FAKTOREN ZU DEN MÄRKEN IM RAHMEN DER DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS, DAS NICHT IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE VORGESEHEN WERDEN KANN ALLE, DIE KÖNNEN AKTUELLE HANDELSERGEBNISSE WERDEN KÖNNEN, WERDEN KÖNNEN WERDEN WERDEN WERDEN KÖNNEN WERDEN KÖNNEN WERDEN KÖNNEN WERDEN KÖNNEN WERDEN KÖNNEN WERDEN KÖNNEN WERDEN KÖNNEN WERDEN KÖNNEN IST DARAUF HINZUFÜGEN, DASS JEDES KONTO WERDEN KÖNNEN, ODER IST EINE KOMPOSITEN LEISTUNGSAUFNAHME ÄNDERN, DASS DIESE IN DEN FAKTOREN ANGEFÜHRT WERDEN, DAHER DURCHFÜHRUNGSFÄHIGKEITEN ZWISCHEN EINER HYPOTHETISCHEN VERBINDLICHEN LEISTUNGSAUFNAHME UND DER TATSÄCHLICHEN AUFZEICHNUNG, DIE EINE EINSCHRÄNKUNG EINER HYPOTHETISCHEN VERBINDLICHEN LEISTUNG ERHOBEN HABE RECORD IST DIESE BESCHLÜSSE, DIE AUF DIE AUSWAHL VON SYSTEMEN UND DIE VERTEILUNG VON VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN ÜBER DIESE SYSTEME GEMACHT WERDEN, WURDEN MIT DEN HINDSCHUTZEN HABEN, DIE AUF DIE HISTORISCHEN PREISE VON RÜCKGABE DER AUSGEWÄHLTEN SYSTEME AUFGEFÜHRT WERDEN, ERKLÄREN DIE KOMPOSITEN LEISTUNGSVORSCHRIFTEN INVARIZIERTE POSITIVE PREISE ZUR RÜCKGABE EINER ANDEREN INHERENTEN EINSCHRÄNKUNG DIESE ERGEBNISSE WERDEN DIE IN DER LEISTUNGSAUFNAHME AUFGEFÜHRTEN BEGRIFFSBESCHRÄNKUNGEN NICHT IN DEN AKTUELLEN MARKTBEDINGUNGEN GEFÜHRT UND KÖNNEN DAHER NICHT VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZRISIKOS IM TATSÄCHLICHEN HANDELSGEBIET WERDEN, DURCH DIE VERTEILUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE WERDEN DIE KOMPOSITEN LEISTUNGSAUFNAHME ENTFERNT WERDEN ÄNDERUNGEN VON ZEIT ZUR ZEIT UND DIESE EINSTELLUNGEN SIND NICHT IN DER KOMPOSITE REFLEKTIERT. 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Unabhängig davon sind die von TradingVisions gemeldeten hypothetischen Ergebnisse diejenigen, die durch die neueste Version der Systeme erzeugt werden, einschließlich der spezifischen Regeln Parameter-Einstellungen Es ist daher nicht ratsam, noch ist es der beabsichtigte Zweck, diese hypothetischen Ergebnisse als Leitfaden zu verwenden Zu welchen vergangenen Ergebnissen durch die Nutzung der Version der Systeme in der Vergangenheit in der Vergangenheit erreicht werden sollte. In einigen Fällen können leicht unterschiedliche Einstiegs - und Ausstiegszeiten und - preise in gemieteten und / oder gekauften Kopien der Handelssysteme und zwischen Maklergebühren verwendet werden Unternehmen in einem Versuch, die Auswirkungen von mehrfachen Aufträgen auf den Markt zu beenden oder in der Nähe der gleichen Zeit zu verkürzen Während im Laufe der Zeit und eine ausgedehnte Anzahl von Trades diese Unterschiede in der Vergangenheit tendenziell klein und immateriell waren, können sie tatsächlich beweisen Haben einen materiellen Einfluss oder über kürzere Zeitrahmen haben einen materiellen Einfluss Dies, kombiniert mit Unterschieden in der Broker-Ausführung, bedeutet, dass die spezifischen Ergebnisse der tatsächlichen Kunden wesentlich von den Ergebnissen hierin abweichen können. TSI IST NICHT EIN REGISTRIERTER BROKER-HÄNDLER ODER FINANZBERATER NICHT BEREITEN PERSÖNLICHE INVESTITIONSHINWEISE. 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